시계열 모형 기법인 ARIMA 모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 기출노트

문제 1

시계열 모형 기법인 ARIMA 모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1.

정상성을 보이는 시계열은 추세나 계절성이 없다.

2.

AR 모델은 변수의 과거 값을 이용한다.

3.

MA 모델은 과거 예측 오차를 이용한다.

4.

백색잡음은 서로 독립적이지 않다.

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